COND5 量能条件优化报告

V3双因子(70%) + ADX+TRIX+布林成长策略(30%) | 回测期: 2018.01 - 2025.06 (90个月)

核心结论

测试4种COND5变体，找出使混合策略夏普比率最大化的量能过滤配置。

1.287
最优夏普
25.79%
最优年化
15.60%
最低回撤

各方案对比

方案 年化收益 最大回撤 夏普 胜率 Calmar
V3双因子(100%) 基准 19.62% 14.21% 0.874 57.8% 1.381
沪深300 -0.32% 39.92% -0.125 48.9% -0.008
COND5: VOL>MA(VOL,20) [原版]
成长单独 28.60% 48.49% 0.751 57.8% 0.590
混合70V3+30MA20 23.81% 17.77% 1.107 64.4% 1.340
入选次数=429, 有信号月份=73/90
COND5: VOL>MA(VOL,10) [放宽] 最优
成长单独 36.49% 29.26% 1.115 62.2% 1.247
混合70V3+30MA10 25.79% 16.15% 1.287 62.2% 1.597
入选次数=384, 有信号月份=74/90
COND5: VOL>MA(VOL,5) [更宽]
成长单独 23.89% 45.36% 0.729 52.2% 0.527
混合70V3+30MA5 22.04% 15.60% 1.078 57.8% 1.413
入选次数=389, 有信号月份=74/90
COND5: 无量能过滤 [去除]
成长单独 33.98% 36.98% 0.909 60.0% 0.919
混合70V3+30NONE 25.21% 16.86% 1.165 61.1% 1.495
入选次数=616, 有信号月份=80/90

净值曲线对比

信号统计

变体 入选次数 有信号月数 覆盖率
COND5: VOL>MA(VOL,20) [原版]4297381.1%
COND5: VOL>MA(VOL,10) [放宽]3847482.2%
COND5: VOL>MA(VOL,5) [更宽]3897482.2%
COND5: 无量能过滤 [去除]6168088.9%