COND5 量能条件优化报告

V3双因子(70%) + ADX+TRIX+布林成长策略(30%) | 回测期: 2018.01 - 2025.06 (90个月)

核心结论

测试4种COND5变体，找出使混合策略夏普比率最大化的量能过滤配置。

1.008
最优夏普
24.46%
最优年化
24.19%
最低回撤

各方案对比

方案 年化收益 最大回撤 夏普 胜率 Calmar
V3双因子(100%) 基准 19.62% 14.21% 0.874 57.8% 1.381
沪深300 -0.32% 39.92% -0.125 48.9% -0.008
COND5: VOL>MA(VOL,20) [原版] 最优
成长单独 31.41% 46.76% 0.739 51.1% 0.672
混合70V3+30MA20 24.46% 24.73% 1.008 58.9% 0.989
入选次数=1045, 有信号月份=82/90
COND5: VOL>MA(VOL,10) [放宽]
成长单独 10.56% 67.12% 0.242 51.1% 0.157
混合70V3+30MA10 18.07% 26.13% 0.771 57.8% 0.691
入选次数=933, 有信号月份=79/90
COND5: VOL>MA(VOL,5) [更宽]
成长单独 12.27% 53.09% 0.348 55.6% 0.231
混合70V3+30MA5 18.34% 24.72% 0.845 58.9% 0.742
入选次数=924, 有信号月份=82/90
COND5: 无量能过滤 [去除]
成长单独 18.02% 45.66% 0.518 58.9% 0.395
混合70V3+30NONE 20.21% 24.19% 0.923 62.2% 0.835
入选次数=1429, 有信号月份=89/90

净值曲线对比

信号统计

变体 入选次数 有信号月数 覆盖率
COND5: VOL>MA(VOL,20) [原版]10458291.1%
COND5: VOL>MA(VOL,10) [放宽]9337987.8%
COND5: VOL>MA(VOL,5) [更宽]9248291.1%
COND5: 无量能过滤 [去除]14298998.9%